Как на коэффициенты логистической регрессии повлияет тот факт, что два предиктора сильно коррелируют?
Когда два или более предикторов в модели логистической регрессии сильно коррелируют между собой, это явление называется мультиколлинеарностью. Наличие мультиколлинеарности может приводит к нескольким потенциальным проблемам:
▫️Нестабильность коэффициентов регрессии. Это означает, что небольшие изменения в данных могут привести к значительным изменениям в оценках. ▫️Коэффициенты становятся менее надёжными для интерпретации и предсказания.
Например, если обучить модель, используя сильно коррелированные признаки, не все знаки коэффициентов будут соответствовать бизнес-логике. Так, уменьшение значения признака «остаток долга / сумма выдачи» должно приводить к уменьшению вероятности дефолта. Но из-за мультиколлинеарности коэффициент сменил знак на противоположный, и признак стал говорить об обратном: чем меньше остаётся платить, тем больше вероятность дефолта.
Как на коэффициенты логистической регрессии повлияет тот факт, что два предиктора сильно коррелируют?
Когда два или более предикторов в модели логистической регрессии сильно коррелируют между собой, это явление называется мультиколлинеарностью. Наличие мультиколлинеарности может приводит к нескольким потенциальным проблемам:
▫️Нестабильность коэффициентов регрессии. Это означает, что небольшие изменения в данных могут привести к значительным изменениям в оценках. ▫️Коэффициенты становятся менее надёжными для интерпретации и предсказания.
Например, если обучить модель, используя сильно коррелированные признаки, не все знаки коэффициентов будут соответствовать бизнес-логике. Так, уменьшение значения признака «остаток долга / сумма выдачи» должно приводить к уменьшению вероятности дефолта. Но из-за мультиколлинеарности коэффициент сменил знак на противоположный, и признак стал говорить об обратном: чем меньше остаётся платить, тем больше вероятность дефолта.
#машинное_обучение
BY Библиотека собеса по Data Science | вопросы с собеседований
Warning: Undefined variable $i in /var/www/tg-me/post.php on line 283
Spiking bond yields driving sharp losses in tech stocks
A spike in interest rates since the start of the year has accelerated a rotation out of high-growth technology stocks and into value stocks poised to benefit from a reopening of the economy. The Nasdaq has fallen more than 10% over the past month as the Dow has soared to record highs, with a spike in the 10-year US Treasury yield acting as the main catalyst. It recently surged to a cycle high of more than 1.60% after starting the year below 1%. But according to Jim Paulsen, the Leuthold Group's chief investment strategist, rising interest rates do not represent a long-term threat to the stock market. Paulsen expects the 10-year yield to cross 2% by the end of the year.
A spike in interest rates and its impact on the stock market depends on the economic backdrop, according to Paulsen. Rising interest rates amid a strengthening economy "may prove no challenge at all for stocks," Paulsen said.
Why Telegram?
Telegram has no known backdoors and, even though it is come in for criticism for using proprietary encryption methods instead of open-source ones, those have yet to be compromised. While no messaging app can guarantee a 100% impermeable defense against determined attackers, Telegram is vulnerabilities are few and either theoretical or based on spoof files fooling users into actively enabling an attack.
Библиотека собеса по Data Science | вопросы с собеседований from hk